Понятие банковского риска

Работа на тему: Понятие банковских рисков и критерии их классификации 2006 Содержание Проблемы риска в социалистической экономике разрабатывались отечественными авторами При этом, в большинстве работ отмечалось, понятие банковского риска категория риска необоснованно игнорируется в широкой экономической литературе, либо имеет узкую негативную трактовку. Основное внимание уделялось общеметодологическим проблемам, а также прикладным решениям, связанным с заключением внешнеторговых, кредитных и других сделок, внедрением технологических новшеств. В директивной экономике приходилось иметь дело с риском невыполнения государственного плана, нарушений понятие банковского риска обязательств, недопоставок продукции и так далее, обусловленных чаще всего несоблюдением правил и норм экономической деятельности. А в рыночной экономике первостепенными элементами риска являются непредвидимость конъюнктуры рынка, спроса, цен и поведения потребителя, которые влияют на конечные результаты деятельности экономических субъектов. Проведение экономической реформы в России вызвало интерес понятие банковского риска вопросам рассмотрения риска в хозяйственной деятельности, а сама теория риска в процессе формирования рыночных отношений не только получила свое дальнейшее развитие, но стала практически востребованной. Следует подчеркнуть, что знания и навыки поведения применительно к формам хозяйственного риска, характерным для централизованно управляемой экономики тоже должны учитываться при определении современных отечественных теоретических положений экономического риска. На сегодняшний день нет однозначного понимания сущности риска. Обращает на себя внимание тот факт, понятие банковского риска понятие риска используется, как уже отмечалось, в целом ряде наук. В каждом случае исследование риска основывается на предмете изучения данной понятие банковского риска и, естественно, опирается на собственные подходы и методы. Такое многообразие направлений исследования риска объясняется многоаспектностью этого явления. Риск как понятие многогранное встречается в обиходе многих общественных и естественных наук. Каждая из наук имеет свои собственные цели и методы изучения риска. Поэтому выделяют различные аспекты данного феномена: философский, социально-психологический, экономический, правовой, медико-биологический и др. Для того чтобы раскрыть риск как экономическую категорию, необходимо ответить на вопрос: каким образом изучение проблем, связанных с риском в экономической жизни общества, может способствовать разрешению основной политэкономической проблемы, т. Отсюда же вытекает еще несколько вопросов, на которые понятие банковского риска ответить в данном контексте: какое место занимает риск в экономической сфере жизни общества, какие аспекты проблематики риска заслуживают внимания у экономистов, и почему? Понятие "экономический риск" имеет абстрактную природу, поскольку он не существует в природе объективно, т. В частности, роль риска в экономической жизни общества определяется тем, что люди, имеющие негативный опыт хозяйственной деятельности в прошлом, стараются избегать подобных ситуаций в будущем. С развитием товарно-денежных отношений влияние риска распространилось и на финансовую сферу экономической жизни общества. Так, и вкладчики, потерявшие свои сбережения в связи с банкротством банка, и банкиры, имеющие понятие банковского риска опыт инвестирования своих ресурсов, предпринимают действия, направленные на снижение вероятности наступления потерь в будущем. Таким образом, риск имеет непосредственное отношение к экономической жизни общества, а, следовательно, имеются все основания утверждать, что риск — категория политэкономическая. В настоящее время проблемы объективной оценки и методов снижения риска являются достаточно хорошо разработанными как зарубежными, так и отечественными учеными. Тем не менее, именно здесь имеются нереализованные возможности решения основной политэкономической проблемы. Это обусловлено, прежде всего, тем, что риск, безусловно, учитывается сознанием каждого участника экономических процессов в обществе. Кроме того, непосредственно субъективной оценкой ситуации риска в целом определяется поведением каждого участника: определяется степень экономической активности, решается вопрос о предпочтениях и др. Все это обуславливает необходимость тщательного рассмотрения экономической наукой вопроса об особенностях субъективного восприятия риска. До недавнего времени проблемам банковского риска не уделялось должного внимания. Ведь на протяжении почти шестидесятилетнего периода банки страны в своей деятельности не ощущали риска. Это было связано с тем, что, начиная с 1930-х гг. Понятие банковского риска государственности в народном хозяйстве означало, что по обязательствам заемщиков перед банками, в конечном счете, отвечало государство в лице министерств и ведомств. Эта схема действовала и в случае кредитования колхозов: просроченная и отсроченная их задолженность по ссудам банков неоднократно гасилась по решению правительства за счет средств бюджета. Безграничные платежеспособность и ликвидность государства в условиях неконвертируемости национальной валюты закрытой экономики понятие банковского риска банки от рисков, делали излишней работу финансово-кредитных институтов по поддержанию своей ликвидности. Понятие банковского риска результате были утрачены опыт и навыки распознавания, оценки и контролирования банковских рисков во внутрихозяйственной деятельности советских кредитных учреждений. Новый экономический механизм, приведенный в действие законами о предприятиях, о банках, изменения в формах собственности потребовали изменений и в банковской сфере. Образование коммерческих, специализированных, кооперативных банков привело к децентрализации кредитных ресурсов, отделило эмиссионную деятельность понятие банковского риска кредитной. Созданная двухуровневая банковская система существенно преобразила облик Госбанка и других кредитных институтов. Появление элементов рыночных отношений сделало деятельность банков сопряженной с рисками, которые они несут персонально. В настоящее время могут быть выделены три основных этапа эволюции банковской системы в условиях перехода Понятие банковского риска к рыночным отношениям. На первом этапе 1987 — 1991 гг. Второй этап 1992 — 1995 гг. Этот период сопровождался отрицательным значением реальных процентных ставок и галопирующими темпами падения курса национальной валюты, что создало мотивацию к формированию многочисленных банков-однодневок, извлекающих доходы из краткосрочных спекулятивных операций на финансовых рынках. Этому способствовал и относительно легкий доступ к получению лицензии совершения банковских операций. Риск — это сложное явление, имеющее понятие банковского риска несовпадающих, а иногда противоположных реальных основ. Это обуславливает возможность существования нескольких определений понятия риска с разных точек зрения. В течение долгих лет существования банковских структур остается неизменным их главное предназначение, заключающееся в посредничестве при перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от понятие банковского риска к продавцам. В процессе осуществления деятельности банки сталкиваются с множеством вопросов управления, главным из которых является поддержание постоянного баланса между потребностями в ресурсах и возможностями их приобретения в условиях, обеспечивающих финансовую устойчивость банка и удовлетворение интересов партнеров, а также достаточность ресурсов. Таким образом, данный аспект не может не затрагивать такой стороны вопроса, как наличие банковского риска, возникающего при максимизации прибыли и сведения к минимуму потерь в результате понятие банковского риска рисковых операций. Риску подвергаются практически все операции, совершаемые банком: рассчетно-кассовые, кредитные, депозитные, валютные, инвестиционные. Поэтому проблеме исследования банковских рисков уделяется значительное внимание даже в относительно стабильных условиях хозяйствования развитых стран. Уровень банковских понятие банковского риска, принимаемых на себя российскими менеджерами, естественно отличается большим разнообразием понятие банковского риска достаточно высоким уровнем в сравнении с портфелем этих рисков у банков, функционирующих в развитых странах. Главным образом это обусловлено экономической нестабильностью развития России, несовершенством банковской системы, ранней стадии жизненного цикла многих понятие банковского риска в последние годы банков, а соответственно и преимущественно агрессивный менталитет их руководителей и банковских менеджеров. В российских условиях развития банковской системы применение западного опыта исследования банковских рисков затруднено. Поскольку отечественная теория управления рисками только формируется, то проблема банковских рисков приобретает в настоящее время особую остроту. Под банковскими рисками принято понимать вероятность, а точнее угрозу понятие банковского риска банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций. Стремление коммерческих банков получить прибыль, как правило, ставит их перед необходимостью принять на себя определенные риски. Существует зависимость между степенью риска и уровнем ожидаемого банком дохода. Чем выше степень риска, тем больший доход может получить банк. Но понятие банковского риска этом, чем выше уровень ожидаемого дохода, тем меньше шансов его получить, и наоборот, шансы получения дохода велики, когда его ожидаемый уровень не высок. Современный рынок банковских услуг, достаточно часто подвергающийся кризисным явлениям, понятие банковского риска иллюстрирует актуальность рассматриваемого вопроса Отечественными и зарубежными исследователями предлагаются различные признаки, которые могут быть положены в основу классификации банковских рисков. К основным из них относятся: 1 Сфера понятие банковского риска или факторы возникновения банковского риска. В общем виде все банковские риски по факторам возникновения бывают или политические, или экономические. Политические риски — риски, обусловленные изменением понятие банковского риска обстановки, отрицательно влияющей на результаты деятельности предприятий военные действия на территории страны, закрытие границ, запрет на вывоз или ввоз товаров и т. Экономические риски — риски, обусловленные понятие банковского риска изменениями в экономике страны или в экономике самого банка или страны в целом. Они могут быть представлены изменением конъюнктуры рынка, уровня управления и т. Эти основные виды рисков связаны между собой, и на практике их часто трудно разделить. Эффективность организации управления понятие банковского риска рисками во многом зависит не только от четкой их формулировки, но и научно обоснованного разграничения на конкретные группы и виды по определенным признакам. Научно обоснованная классификация банковских рисков позволяет определить место каждого из них в общей системе. Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов и приемов управления ими. Каждому риску соответствует индивидуальная система приемов оптимизации. В научной литературе можно встретить различные варианты классификации рисков вообще и банковских в частности. Наша задача здесь состоит в попытке найти общую основу для синтеза всего многообразия банковских рисков в единой системе, которая смогла понятие банковского риска охватить специфические особенности ранее разработанных классификаций и сохранить при этом целостность структурных взаимосвязей между различными группами, видами понятие банковского риска разновидностями рисков. Как правило, зарубежные авторы избегают применения термина «классификация» банковских рисков. Они предпочитают рассматривать лишь отдельные виды рисков, однако при этом в той или иной степени просматриваются признаки, по которым и происходит их разграничение на отдельные виды. Например, сотрудник Института экономического развития Мирового банка Валравен Вероятно, понятие банковского риска подход понятие банковского риска тем, что в «Базовых принципах эффективного надзора за банковской деятельностью», разработанных Понятие банковского риска комитетом по банковскому регулированию в качестве международных стандартов, также выделяются лишь отдельные виды рисков. Понятие банковского риска этому документу для банковской сферы характерны следующие виды риска: кредитный риск, риск страны контрагента и валютный риск, рыночный риск, риск, связанный с процентной ставкой, риск ликвидности, операционный риск, юридический риск и риск, связанный с репутацией. Если учитывать довольно разнообразный состав услуг, оказываемых современными банками, то это далеко не полный перечень всех разновидностей банковских рисков, тем более, что простое их перечисление будет не только неблагодарным, но и бесполезным занятием. В связи с этим, на наш взгляд, рациональнее всего классифицировать банковские риски по наиболее существенным признакам и уже в зависимости от выделенных понятие банковского риска разбивать их на отдельные категории, группы, подгруппы, виды и разновидности. Наиболее интересные разработки по данному вопросу имеются у Балабанова Мы попытались по возможности объединить эти разработки и предложить свой вариант классификации банковских рисков, включающий семь основных признаков: по сфере возникновения; по причинам возникновения; по форме проявления; по степени воздействия; по времени воздействия; по возможности управления; по методу расчета см. По сфере возникновения риски делятся на внешние и внутренние, так как сфера деятельности коммерческого банка сама по себе формируется под воздействием, как внешних условий макросреды, так и внутренних условий микросреды банковского учреждения. Соответственно внешние риски можно сгруппировать по ширине охвата территории и фактору воздействия, а внутренние риски группируются по характеру банковских понятие банковского риска, по составу клиентов банка и по видам коммерческих банков. По мнению российских авторов, внешние риски по ширине охвата территории могут быть разделены на районные, региональные и страновые. Западные экономисты ограничиваются изучением, главным образом, страновых рисков. На наш взгляд, помимо районных, региональных и страновых рисков в современных условиях, отличающихся высокой степенью международной экономической интеграцией, имеет смысл говорить и о мировых рисках. Здесь имеются ввиду не только глобальные проблемы всего человечества, но и экономические кризисы в отдельных регионах земного шара, которые отражаются и на весьма благополучных в экономическом отношении странах. В зависимости от фактора воздействия среди внешних рисков целесообразно выделять политико-правовые риски, экономические риски и природно-естественные риски. Внутренние риски по характеру банковских операций делятся на: риски по балансовым операциям; риски по забалансовым понятие банковского риска риски, связанные с реализацией финансовых услуг. Данная группировка в том или ином виде имеется у всех выше упомянутых авторов. Некоторые различия существуют только лишь в формулировках отдельных разновидностей риска, тогда как их сущностные характеристики практически совпадают. По составу клиентов банка банковские риски группируются в зависимости от отраслевой принадлежности клиентов; от степени укрупненности клиентов — мелкие, средние и крупные клиенты и от их принадлежности к той или иной форме собственности. По видам коммерческих банков риски варьируются в зависимости от того, к какому из понятие банковского риска видов относится банк — к универсальным, отраслевым или специализированным. Схема 1 Классификация банковских рисков Универсальные коммерческие банки предоставляют клиентам довольно широкий набор банковских услуг независимо от отраслевой принадлежности последних, в связи, с чем они подвержены практически всем видам риска. Но при этом деятельность универсальных коммерческих банков характеризуется наибольшей степенью диверсификации рынка, благодаря чему потери по одним видам сделок могут быть компенсированы прибылями по понятие банковского риска. Отраслевые коммерческие банки тесно связаны с определенной отраслью, поэтому спектр их рисков, кроме рисков по произвольным банковским операциям, зависит преимущественно от экономических т. Специализированные коммерческие банки несут риски по тем специфическим банковским операциям, которые составляют направление их деятельности. По причинам возникновения риски делят на чистые и спекулятивные. Чистые риски ассоциируются чаще всего с меняющимися условиями внешней среды, которые носят объективный характер, и означают возможность получения отрицательного или нулевого результата. Спекулятивные риски непосредственно увязываются с финансовой понятие банковского риска самого банка и понятие банковского риска в понятие банковского риска получения как положительного, так и отрицательного результата. По форме проявления банковские риски можно также разделить на систематические и несистематические. Понятие банковского риска риски определяются как вероятность изменчивости финансового положения банка в результате смены общей ситуации в банковской системе в целом. Несистематические риски означают возможность ухудшения финансового состояния отдельного банка, когда состояние банковской системы в целом остается стабильным. На наш взгляд, правильнее было понятие банковского риска называть эти риски системными и несистемными. По степени воздействия на результаты деятельности банка риски разделяют на несколько категорий. Причем, на практике выделяют от трех до пяти категорий, исходя из соображений о том, что каждая из них должна иметь достаточно четкие границы и не быть слишком раздробленной. В частности, Жуков Степень банковского риска характеризуется вероятностью события, ведущего к некоторому уровню банковских потерь. Они выражаются в процентах или определенных коэффициентах. Зарубежные коммерческие банки, в частности, британские руководствуются следующей группировкой рисков по 5 категориям: Категория А — незначительный или нулевой риск; Категория Б — обычный риск; Категория В — повышенный риск; Категория Г — значительный или высокий риск; Категория Д — неприемлемый риск. В отечественной понятие банковского риска подобная градация категорий риска представлена в понятие банковского риска группировки активов банка, взвешенных с учетом риска: активы свободные от риска; активы с минимальным риском; активы с повышенным риском; активы, подверженные максимальному риску. По времени воздействия выделяют ретроспективные, текущие и перспективные риски. Ретроспективные риски иллюстрируют подверженность банков различным видам риска в предшествующие периоды и помогают оценить текущие и перспективные риски. По возможности управления банковские риски делятся на открытые и закрытые. Открытые риски не подлежат регулированию, в то время как закрытые риски поддаются управлению. В зависимости от метода расчета следует выделить совокупные понятие банковского риска и частные риски. Совокупный риск предполагает оценку и прогнозирование величины риска банка в зависимости от его дохода и соблюдения экономических нормативов банковской ликвидности. Частный риск оценивается на основе шкалы коэффициентов риска по отдельной банковской операции или их группам. Предлагаемая классификация вобрала в себя наиболее существенные, на наш взгляд, признаки группировок, имеющих практическое значение, как с точки зрения теоретического изучения банковских рисков, так и с точки зрения работы банка по оценке и управлению риском. При этом не следует забывать о высокой степени абстрактности любой классификации, а, следовательно, и о тесной взаимосвязанности и взаимообусловленности абсолютно всех разновидностей риска. Понятие банковского риска в России системы самостоятельно функционирующих коммерческих банков с особой остротой выявило проблему управления рисками, возникающих в их хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики. Как показала история, банковская деятельность в условиях рыночной экономики подвержена значительному числу рисков, понятие банковского риска могут не только ухудшить показатели деятельности банка, но и привести его к банкротству. Анализ развития банковской системы России показал, что коммерческие банки слабо защищены от многочисленных, в том числе системных рисков. Под риском в банковской практике понимают опасность понятие банковского риска потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций. Понятие банковского риска как понятия риска и потерь теснейшим образом связаны между собой, и риск можно описать количественно, используя категорию потери, то в данной работе была рассмотрена теория управления риском. Управление банковскими рисками особенно затруднено в условиях переходной экономики. Ценность комплексной классификации банковских рисков состоит в том, что на ее основе можно моделировать банковскую деятельность, осуществлять комплексный поиск внутренних резервов с целью повышения эффективности осуществления банковских операций. В проанализированных классификациях банковских рисков различаются понятия рисков, их иерархия, разделение на внешние и внутренние. Это усугубляется тем, что предложенные классификации сейчас в основном не отвечают российской практике управления рисками. Следовательно, классификации банковских рисков должны постоянно усовершенствоваться, изменяться в зависимости от развития рыночных отношений, повышения качества обслуживания клиентов, появления новых видов операций и рисков, применения новых информационных технологий в организации деятельности банковских структур. Предлагаемая классификация имеет целью не перечисление всех видов банковских рисков, а создание определенной системы, позволяющей банкам не упустить отдельные их разновидности при определении совокупного размера рисков в своей деятельности. Понятие банковского риска обоснованной классификации банковских рисков особенно затруднено из-за разного понимания сущности управления отдельными банковскими рисками. Вопрос понятие банковского риска полной и обоснованной классификации банковских рисков остается еще открытым, требующим дальнейшей разработки. Поэтому одной из первых проблем, с которой приходится сталкиваться любому банку, приступившему к построению системы управления рисками, является оптимизация банковских рисков. Одним из приемов системы оптимизации банковских рисков является упрощение интерпретации банковской информации в виде графической модели финансового состояния банка, которая позволяет наглядно представить пропорции основных характеристик банка, а приведенный масштаб — оценить их абсолютные отношения. Аналогия с корабликом позволяет на ассоциативном уровне воспринять финансовое состояние банка, уровень принимаемых на себя банковских рисков. Кроме того, модель существенно экономит время специалиста, принимающего управленческое решение. К вопросу о классификации рисков в банковском деле, Воронежский государственный аграрный университет. К вопросу о классификации рисков в банковском деле, Воронежский государственный аграрный университет. К вопросу о классификации рисков в банковском деле, Воронежский государственный аграрный университет. К вопросу о классификации рисков в банковском деле, Воронежский государственный аграрный университет. К вопросу о классификации рисков в банковском деле, Воронежский государственный аграрный университет. К вопросу о классификации рисков понятие банковского риска банковском деле, Воронежский государственный аграрный университет. К вопросу о классификации рисков в банковском деле, Воронежский государственный аграрный университет. Наши специалисты помогут написать работу с обязательной проверкой на уникальность в системе «Антиплагиат» с требованиями прямо сейчас, чтобы узнать стоимость и возможность написания.

Также смотрите:

Комментарии:
  • Irina Lytschagina

    16.12.2015

    К группе надежных следует отнести заемщиков, которые обслуживают свой долг в соответствии с первоначальными условиями кредитного договора. Перед тем, как определять лимиты кредитования, необходимо идентифицировать основные области риска: Отдельные заемщики: чрезмерная концентрация на одном заемщике в случае его банкротства неплатежеспособности или невыполнения условий кредитного договора в связи с другими причинами может поставить сам банк под уфозу банкротства; в случае возникновения непредвиденных проблем с крупными заемщиками изменить ситуацию весьма непросто.